Analista de Validação e Risco de Modelo Pleno

Descrição e Responsabilidades:
Horário: De segunda a sexta, das 9h às 18h
Nível: Profissional
Regime de contratação: Efetivo – CLT

A área de Monitoramento de Operações Financeiras é responsável por mitigar os riscos associados ao uso de modelos internos desenvolvidos pelo Confidencial (Apenas para Cadastrados) (CCS), utilizados na gestão de riscos do Sicoob.

Dentro da área, o Núcleo de Validação de Modelos tem o papel de assegurar que os modelos sejam tecnicamente adequados ao seu propósito e corretamente integrados aos processos, considerando não apenas aspectos matemáticos e estatísticos, mas também governança, dados e infraestrutura tecnológica.

Atividades:

• Executar as atividades de validação de modelos previstos no planejamento de atividades da área;
• Contribuir para os procedimentos da validação de modelos sejam executados em consonância com os normativos internos e externos;
• Garantir que os modelos internos utilizados para mensuração e gerenciamento de riscos estejam em conformidade com os normativos internos e externos;
• Avaliar premissas matemáticas e estatísticas subjacentes aos modelos, bem como das metodologias empregadas;
• Avaliar a confiabilidade, integridade e disponibilidade dos dados utilizados, tanto na fase de desenvolvimento como na operação dos modelos;
• Avaliar se os resultados gerados pelos modelos são consistentes com as premissas de desenvolvimento e aplicáveis nas decisões de negócios;
• Verificar se os modelos são devidamente monitorados e se os limites estabelecidos são respeitados;
• Preservar e aprimorar a performance/eficiência dos processos da área.

Requisitos:

Requisitos Obrigatórios:

• Superior completo em Estatística, Matemática, Física, Engenharias ou similares;
• Pós-graduação completo ou em andamento em Estatística, Matemática, Física, Engenharias ou similares;
• Experiência com manipulação de bases de dados, análise estatística, machine learning, validação de modelos, gestão de risco de modelo, modelagem preditiva, modelagem com foco em risco de crédito/ IFRS9 ou modelagem com foco em risco de mercado/IRRBB;
• Conhecimento em Linguagem de programação SAS/R ou Python
• Conhecimento em Análise e ciência de dados
• Conhecimento em Modelos estatísticos e estruturais de risco financeiros e não financeiros;
• Conhecimento em inglês.

Requisitos Desejáveis:

• Conhecimento em Risco de Variação de Taxa de Juros;
• Conhecimento em Risco Liquidez;
• Conhecimento em Finanças e produtos financeiros.

Benefícios:
Auxílio-Creche/ Babá, Bolsa de Estudos para Graduação e Pós-Graduação, Cesta Natalina, Day off - fim de ano, Licença maternidade estendida, Licença paternidade estendida, Participação nos Resultados (anual), Plano de Saúde, Plano Odontológico, Previdência Privada Multipatrocinada, Programa de Desenvolvimento de Soft e Hard Skills, Programa de Mobilidade Interna - Match Oportunidades Internas, Programa Viver Bem, Seguro de Vida, Universidade Corporativa Sicoob, Vale-alimentação, Vale-refeição, Vale-transporte (opcional), Wellhub