Analista de Validação e Risco de Modelo Sênior

Descrição e Responsabilidades:
Horário: De segunda a sexta, das 9h às 18h
Nível: Profissional
Regime de contratação: Efetivo – CLT

A área de Monitoramento de Operações Financeiras é responsável por mitigar os riscos associados ao uso de modelos internos desenvolvidos pelo Confidencial (Apenas para Cadastrados) (CCS), utilizados na gestão de riscos do Sicoob.

Dentro da área, o Núcleo de Gestão do Risco de Modelo define políticas, requisitos mínimos de documentação, boas práticas e diretrizes de governança para o desenvolvimento, implementação, uso e monitoramento dos modelos, além de avaliar periodicamente seu desempenho por meio de backtesting.

Atividades:

• Responder pela manutenção de um inventário centralizado e atualizado de todos os modelos utilizados pela instituição, assegurando informações sobre finalidade, responsáveis, escopo, versão e status de validação;
• Conduzir e validar a classificação dos modelos com base em critérios de materialidade, relevância de utilização na instituição e grau de exposição aos fatores de risco associados ao risco de modelo;
• Definir, revisar e manter políticas, requisitos mínimos de documentação, boas práticas e diretrizes de governança para o desenvolvimento, implementação, uso e monitoramento dos modelos;
• Desenvolver, acompanhar e interpretar indicadores de risco de modelo, com o objetivo de monitorar a exposição da instituição a potenciais falhas, limitações ou desvios nos modelos utilizados;
• Conduzir a avaliação periódica do desempenho dos modelos relevantes, incluindo, quando aplicável, a comparação entre as perdas estimadas e as observadas (backtesting).

Requisitos:

Requisitos Obrigatórios:

• Formação superior e pós-graduação completo em Estatística, Matemática, Física, Engenharias ou similares;
• Experiência sólida em manipulação de bases de dados, análise estatística, machine learning, validação de modelos, modelagem preditiva, gestão de risco de modelo, modelagem com foco em risco de crédito/ IFRS9 ou modelagem com foco em risco de mercado/IRRBB;
• Experiência com linguagens de programação SAS, R ou Python;
• Experiência com modelos estatísticos e estruturais aplicados a riscos financeiros e não financeiros;
• Conhecimento em análise e ciência de dados, metodologias ágeis, finanças e produtos financeiros;
• Conhecimento em inglês.

Requisitos Desejáveis:

• Conhecimento em Risco de Variação de Taxa de Juros;
• Conhecimento em Risco de Liquidez;
• Conhecimento em Prevenção a Fraude ou Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

Benefícios:
Auxílio-Creche/ Babá, Bolsa de Estudos para Graduação e Pós-Graduação, Cesta Natalina, Day off - fim de ano, Licença maternidade estendida, Licença paternidade estendida, Participação nos Resultados (anual), Plano de Saúde, Plano Odontológico, Previdência Privada Multipatrocinada, Programa de Desenvolvimento de Soft e Hard Skills, Programa de Mobilidade Interna - Match Oportunidades Internas, Programa Viver Bem, Seguro de Vida, Universidade Corporativa Sicoob, Vale-alimentação, Vale-refeição, Vale-transporte (opcional), Wellhub